إشارات الفوركس Old Al Rayyan: أزواج ارتباط الفوركس

تم توضيح ارتباط العملة.

هل لاحظت من أي وقت مضى أنه عندما يرتفع زوج العملات معين، زوج العملة آخر يقع؟

أو ماذا عن عندما ينخفض زوج العملة نفسه، يبدو أن زوج عملة آخر ينسخه وينخفض أيضا؟

إذا كان الجواب "نعم"، كنت قد شهدت للتو ارتباط العملة في العمل!

إذا أجبت "لا"، تحتاج إلى التوقف عن القيام بأشياء أقل أهمية مثل النوم، وتناول الطعام، ولعب سوبر ماريو تشغيل أو بوكيمون غو، وبدلا من ذلك قضاء المزيد من الوقت في مشاهدة الرسوم البيانية.

النصف الأول ... سهلة. دقة. لا حاجة إلى تفسير.

النصف الثاني. لا تزال سهلة. الترابط: علاقة بين أمرين.

ما هو ارتباط العملة؟

في العالم المالي، الارتباط هو مقياس إحصائي لكيفية تحرك الأوراق المالية فيما يتعلق ببعضها البعض.

ويوضح لنا ارتباط العملة ما إذا كانت أزواج العملات تتحركان في الاتجاه نفسه أو المعاكس أو الاتجاه العشوائي تماما، على مدى فترة من الزمن.

عند تداول العملات، من المهم أن نتذكر أنه بما أن العملات يتم تداولها في أزواج، فإنه لا يوجد زوج واحد من العملات معزولة تماما. (هل نحن فقط نخلط بينك وبين "العملات" لدينا الجملة الإعصار اللسان هناك؟)

إلا إذا كنت تخطط لتداول زوج واحد فقط في وقت واحد، فمن الأهمية بمكان أن نفهم كيف أزواج العملات المختلفة تتحرك في اتصال مع بعضها البعض.

إذا كنت لا تعرف ما هيك تفعلونه عند تداول أزواج متعددة في وقت واحد في حساب التداول الخاص بك، يمكنك الحصول على قتل!

Murdefied! دمرت! ولا يمكننا أن نؤكد على ذلك بما فيه الكفاية.

لا يكون جاهلا حول الارتباطات.

معامل الارتباط.

ويحسب الارتباط في ما يعرف بمعامل الارتباط، الذي يتراوح بين -1 و +1.

يعني الارتباط الإيجابي التام (معامل ارتباط +1) أن زوجي العملات سيتحركان في نفس الاتجاه 100٪ من الوقت.

ويعني الارتباط السلبي المثالي (معامل ارتباط -1) أن أزواج العملات سيتحركان في الاتجاه المعاكس بنسبة 100٪ من الوقت.

وإذا كان الترابط 0، فإن الحركات بين أزواج عملتين يقال إنهما إه ترابطان زيرو أو لا، فهي مستقلة تماما وعشوائية عن بعضها البعض. ليس لدينا أي فكرة عن كيفية تحرك زوج واحد فيما يتعلق بالآخر.

في هذا الدرس، سوف تتعلم ما هو ارتباط العملة وكيف يمكنك استخدامها لمساعدتك على أن تصبح تاجر أكثر ذكاء واتخاذ قرارات أكثر مسؤولية إدارة المخاطر.

التقدم المحرز الخاص بك.

يجب عليك إما تعديل أحلامك أو تكبير المهارات الخاصة بك. جيم رون.

يساعد بابيبيبس التجار الأفراد تعلم كيفية التجارة في سوق الفوركس.

نحن نقدم الناس إلى عالم تداول العملات، وتوفير المحتوى التعليمي لمساعدتهم على تعلم كيفية أن تصبح التجار مربحة. نحن أيضا مجموعة من التجار الذين يدعمون بعضهم البعض في رحلة التداول اليومية.

استخدام علاقات العملات إلى أدائك.

ولكي تكون متداولا فعالا، فإن فهم حساسية محفظتك بالكامل لتقلبات السوق أمر مهم. هذا هو الحال بشكل خاص عند تداول العملات الأجنبية. لأن أسعار العملات في أزواج، لا زوج واحد يتداول مستقلة تماما عن الآخرين. وبمجرد معرفتك بهذه الارتباطات وكيفية تغييرها، يمكنك استخدامها للتحكم في تعرضك للمحفظة بشكل عام. (للحصول على دليل لجميع الأشياء الفوركس، تحقق من إنفستوبيديا لدينا ميزة خاصة: الفوركس.)

السبب في الترابط بين أزواج العملات من السهل أن نرى: إذا كنت تتداول الجنيه الاسترليني مقابل الين الياباني (زوج غبب / جبي)، على سبيل المثال، كنت في الواقع تداول مشتق من غبب / أوسد و أوسد / جبي أزواج . وبالتالي، يجب أن يرتبط زوج الجنيه الإسترليني / الين الياباني إلى حد ما بأحد أزواج العملات الأخرى إن لم يكن. ومع ذلك، فإن الترابط بين العملات ينبع من أكثر من مجرد كونها في أزواج. في حين أن بعض أزواج العملات سوف تتحرك جنبا إلى جنب، أزواج العملات الأخرى قد تتحرك في اتجاهات متعاكسة، والذي هو في جوهره نتيجة لقوى أكثر تعقيدا.

الارتباط، في العالم المالي، هو مقياس إحصائي للعلاقة بين اثنين من الأوراق المالية. ويتراوح معامل الارتباط بين -1 و +1. ويعني ارتباط 1+ أن زوجي العملات سيتحركان في نفس الاتجاه بنسبة 100٪ من الوقت. علاقة ارتباط -1 تعني أن زوجي العملات سيتحركان في الاتجاه المعاكس بنسبة 100٪ من الوقت. ويعني وجود ارتباط بين الصفر أن العلاقة بين أزواج العملات عشوائية تماما.

قراءة جدول الترابط.

مع هذه المعرفة من الارتباطات في الاعتبار، دعونا ننظر إلى الجداول التالية، كل تظهر الارتباطات بين أزواج العملات الرئيسية خلال شهر فبراير 2018.

ويبين الجدول العلوي أعلاه أنه خلال شهر فبراير (شهر واحد) ور / أوسد وكان غبب / أوسد علاقة إيجابية قوية جدا من 0.95. وهذا يعني أنه عندما يرتفع زوج العملات ور / أوسد، ارتفع زوج العملات غبب / أوسد أيضا بنسبة 95٪ من الوقت. على مدى الأشهر الستة الماضية على الرغم من أن الارتباط كان أضعف (0.66) ولكن على المدى الطويل (1 سنة) أزواج العملات لا تزال لديها علاقة قوية.

على النقيض من ذلك، كان زوج العملات ور / أوسد و أوسد / تشف ارتباطا سلبيا شبه مثالي من -1.00. وهذا يعني أن 100٪ من الوقت، عندما ارتفع ور / أوسد، بيع الدولار / فرنك. وتظل هذه العلاقة صحيحة على مدى فترات أطول حيث تظل أرقام الارتباط مستقرة نسبيا.

إلا أن الترابطات لا تظل دائما مستقرة. تأخذ أوسد / كاد و أوسد / تشف، على سبيل المثال. مع معامل 0.95، كانت لديهم علاقة إيجابية قوية خلال العام الماضي، ولكن تدهورت العلاقة بشكل كبير في فبراير 2018 لعدد من الأسباب، بما في ذلك ارتفاع أسعار النفط وصعورة بنك كندا. (لمزيد من المعلومات، راجع استخدام تعادل سعر الفائدة لتداول الفوركس.)

ومن الواضح بعد ذلك أن الارتباطات تتغير، مما يجعل بعد التحول في الارتباطات أكثر أهمية. المشاعر والعوامل الاقتصادية العالمية ديناميكية جدا ويمكن أن تتغير حتى على أساس يومي. الارتباطات القوية اليوم قد لا تتماشى مع الارتباط الأطول أجلا بين أزواج العملات. وهذا هو السبب في أن إلقاء نظرة على الارتباط المتبادل لمدة ستة أشهر هو أيضا مهم جدا. وهذا يوفر منظورا أوضح بشأن متوسط العلاقة بين ستة أزواج من العملات، وهو ما يميل إلى أن يكون أكثر دقة. وتتغير الترابطات لعدة أسباب، منها أكثرها شيوعا تباين السياسات النقدية، وحساسية بعض أزواج العملات إزاء أسعار السلع الأساسية، فضلا عن العوامل الاقتصادية والسياسية الفريدة.

في ما يلي جدول يوضح الارتباطات المرتفعة لمدة ستة أشهر التي يتقاسمها زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي (ور / أوسد) مع أزواج أخرى:

حساب الارتباطات نفسك.

أفضل طريقة للحفاظ على التيار على اتجاه وقوة الارتباطات الارتباط الخاص بك هو لحسابها نفسك. هذا قد يبدو صعبا، لكنه في الواقع بسيط جدا.

لحساب ارتباط بسيط، استخدم جدول بيانات، مثل ميكروسوفت إكسيل. العديد من حزم الرسوم البيانية (حتى بعض تلك الحرة) تسمح لك بتحميل أسعار العملات اليومية التاريخية، والتي يمكنك بعد ذلك النقل إلى إكسيل. في إكسيل، مجرد استخدام الدالة الارتباط، وهو = كوريل (المدى 1، مجموعة 2). وتعطي القراءات المتأخرة التي تمتد سنة واحدة وستة وثلاثة أشهر وشهر واحد نظرة أشمل على أوجه التشابه والاختلاف في الترابط مع مرور الوقت؛ ومع ذلك، يمكنك أن تقرر لنفسك الذي أو كم من هذه القراءات التي تريد تحليلها.

وهنا يتم مراجعة عملية حساب الارتباط خطوة خطوة:

1. الحصول على بيانات التسعير لزوجين عملتك. يقولون أنهم غبب / أوسد و أوسد / جبي.

2. جعل اثنين من الأعمدة الفردية، كل المسمى مع واحدة من هذه الأزواج. ثم ملء الأعمدة مع الأسعار اليومية الماضية التي وقعت لكل زوج على مدى الفترة الزمنية التي تقوم بتحليلها.

3. في الجزء السفلي من أحد الأعمدة، في فتحة فارغة، اكتب في = كوريل (

4. تسليط الضوء على كافة البيانات في واحدة من أعمدة التسعير. يجب أن تحصل على مجموعة من الخلايا في مربع الصيغة.

5. اكتب فاصلة.

6. كرر الخطوات 3-5 للعملة الأخرى.

7. أغلق الصيغة بحيث تبدو مثل = كوريل (A1: A50، B1: B50)

8 - ويمثل الرقم الذي يتم إنتاجه العلاقة بين أزواج العملات.

على الرغم من تغيير الارتباطات، فإنه ليس من الضروري لتحديث الأرقام الخاصة بك كل يوم، وتحديث مرة واحدة كل بضعة أسابيع أو على الأقل مرة واحدة في الشهر عموما فكرة جيدة.

كيفية استخدامه لإدارة التعرض.

الآن بعد أن كنت تعرف كيفية حساب الارتباطات، فقد حان الوقت للذهاب حول كيفية استخدامها لصالحك.

أولا، يمكن أن تساعدك على تجنب الدخول إلى موقعين يلغيان بعضهما البعض، على سبيل المثال، من خلال معرفة أن زوج يورو / دولار ور / أوسد يتحرك في اتجاهين متعاكسين ما يقرب من 100٪ من الوقت، سترى أن وجود محفظة طويلة من اليورو / الدولار الأمريكي واليورو مقابل الفرنك السويسري (أوسد / تشف) هو نفس عدم وجود أي موقف فعلي - وهذا صحيح لأنه، كما يشير الارتباط، عندما يرتفع زوج العملات ور / أوسد، سيخضع الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري (أوسد / تشف) لعملية بيع. من ناحية أخرى، عقد طويل ور / أوسد وطويلة أود / أوسد أو نزد / أوسد يشبه مضاعفة على نفس الموقف منذ الارتباطات قوية جدا. (اعرف المزيد في الفوركس: الخوض في سوق العملات.)

والتنويع عامل آخر ينبغي مراعاته. وبما أن ارتباط اليورو مقابل الدولار الأمريكي (أود / أوسد) و أود / أوسد (أوسد / أوسد) ليس تقليديا إيجابيا بنسبة 100٪، يمكن للمتداولين استخدام هذين الزوجين لتنويع مخاطرهما إلى حد ما مع الحفاظ على وجهة نظر أساسية. على سبيل المثال، للتعبير عن توقعات هبوطية على الدولار الأمريكي، فإن المتداول، بدلا من شراء زوجتين من زوج اليورو / الدولار الأمريكي، قد يشتري الكثير من زوج اليورو / الدولار الأمريكي و الكثير من الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي. ويتيح الترابط غير الكامل بين أزواج العملات المختلفة مزيدا من التنويع وخطر أقل هامشيا. وعلاوة على ذلك، لدى البنوك المركزية في أستراليا وأوروبا تحيزات مختلفة في السياسة النقدية، لذلك في حالة ارتفاع الدولار، قد يكون الدولار الأسترالي أقل تأثرا من اليورو، أو العكس بالعكس.

يمكن للمتداول أيضا استخدام قيم نقطة أو نقطة مختلفة لصالحه. يتيح النظر في ور / أوسد و أوسد / تشف مرة أخرى. لديهم علاقة سلبية شبه مثالية، ولكن قيمة حركة نقطة في ور / أوسد هو 10 $ لكثير من 100،000 وحدة في حين أن قيمة الخطوة نقطة في أوسد / تشف هو 9.24 $ لنفس العدد من الوحدات. وهذا يعني أنه يمكن للمتداولين استخدام أوسد / تشف للتحوط من تعرض اليورو / الدولار الأمريكي.

وإليك كيفية عمل التحوط: قول أن المتداول لديه محفظة واحدة قصيرة من زوج يورو / دولار أمريكي من 100.000 وحدة وواحدة قصيرة من الدولار / الفرنك السويسري من 100،000 وحدة. عندما يزداد زوج العملات ور / أوسد بمقدار عشرة نقاط أو نقاط، فإن التاجر سيكون أقل من 100 دولار على الموقع. ومع ذلك، بما أن الدولار مقابل الفرنك يتحرك مقابل اليورو / الدولار الأمريكي، فإن موقف الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري (أوسد / تشف) القصير سيكون مربحا، من المرجح أن يتحرك بالقرب من عشر نقاط أعلى، بزيادة 92.40 دولار. ومن شأن ذلك أن يحول صافي خسارة المحفظة إلى - 7.60 دولار بدلا من 100 دولار. وبطبيعة الحال، فإن هذا التحوط يعني أيضا أرباحا أصغر في حالة بيع قوي ور / أوسد، ولكن في أسوأ السيناريوهات، والخسائر تصبح أقل نسبيا.

ولكي يكون المتداول فعالا، من المهم أن نفهم كيف تتحرك أزواج العملات المختلفة فيما يتعلق ببعضها البعض حتى يتمكن المتداولون من فهم مدى تعرضهم بشكل أفضل. بعض أزواج العملات تتحرك جنبا إلى جنب مع بعضها البعض، في حين أن البعض الآخر قد يكون الأضداد القطبية. يساعد التعلم عن ارتباط العملة التجار على إدارة محافظهم بشكل أكثر ملاءمة. بغض النظر عن استراتيجية التداول الخاصة بك، وما إذا كنت تبحث لتنويع المواقف الخاصة بك أو العثور على أزواج بديلة للاستفادة من وجهة نظركم، من المهم جدا أن نأخذ في الاعتبار العلاقة بين مختلف أزواج العملات واتجاهاتها المتغيرة. (لمزيد من المعلومات، راجع برنامج تعليم الفوركس.)

زوج العملات الارتباطات.

+++ الكريسماس عرض خاص - فوريكس فليكس إي - 67٪ خصم سيل +++

زوج العملات الارتباطات.

ومن المفيد أن نعرف أن بعض العملات تميل إلى التحرك في نفس الاتجاه بينما يتحرك البعض الآخر في الاتجاه المعاكس. بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في تداول أكثر من زوج من العملات، يمكن استخدام هذه المعرفة لاختبار الاستراتيجيات على أزواج مترابطة، لتجنب التعرض المفرط، لمضاعفة المواقف المربحة، وتنويع المخاطر، والتحوط. في العالم المالي، والارتباط هو الإحصائي قياس العلاقة بين اثنين من الأوراق المالية أو الأصول. ويتراوح معامل الارتباط بين -1 و +1، ويعبر عنه أحيانا من -100 إلى 100.

تعني العلاقة بين +1 أو 100 ازواج عملتين في نفس الاتجاه 100٪ من الوقت. وهناك علاقة بين -1 أو -100 تعني أن زوجي العملات سيتحركان في الاتجاه المعاكس بنسبة 100٪ من الوقت. العلاقة 0 تعني عدم وجود علاقة بين أزواج العملات.

في ما بين -100 و 100 هي درجات مختلفة من العلاقة المترابطة:

إذا كان الارتباط مرتفعا (فوق السبعين)، ثم الإيجابية تتحرك العملات جنبا إلى جنب. إذا كان الارتباط مرتفعا (فوق 70) والسالب ثم تتحرك العملات في اتجاهين متعاكسين. إذا كان الارتباط منخفضا (أقل من 60)، فإن العملات لا تحرك بنفس الطريقة.

أين يمكن العثور على معلومات حول علاقات العملة الحالية الارتباطات؟

هناك عدد قليل من المواقع هناك التي تتبع الارتباطات العملة بين أزواج مختلفة على أطر زمنية مختلفة (وفترات) وتقديمها في سهلة القراءة الجدول.

إذا قارنت موقعي الويب عبر إطار زمني وفترة زمنية مشتركة، مثل فترة 200 يوم، فقد تلاحظ اختلافات ملحوظة في كيفية عرض موقعي الويب الارتباط بين الأزواج. على سبيل المثال، في 24 أغسطس 2018، قارنت العلاقة بين يومي 200 و يوروس و أودوس، وكان هناك فرق ملحوظ بين الموقعين: 29.9٪ فوركستيكيت، بالمقارنة مع ارتباط أعلى بكثير من 47.7٪ من فوريكسروس. ولعلهم يستخدمون صيغ ارتباط مختلفة خلف الكواليس، مما يجعل من الصعب على المستخدم النهائي تحديد أكثر دقة.

forexticket. us يوفر الارتباطات لمدة تصل إلى 37 الرموز على 5min، ساعة، يوميا، جداول زمنية أسبوعية مع طول الفترة تصل إلى 200. وفيما يلي لقطة من الارتباطات كل ساعة واليومية عبر أزواج الرائدة، وذلك باستخدام 50 فترة لكل منها واتخاذها في مارس 7، 2018:

ما هو مثال على زوج زوجي إيجابي أقوى؟

يوروس و غبوسد.

بغض النظر عن الوقت الأفق واحد يبحث في، ويبدو أن هذين الزوجين انضم في الورك.

وعادة ما تظهر علاقة إيجابية قوية جدا من 80٪ أو أفضل، مما يعني أنه عندما اتجاهات ور / أوسد صعودا أو هبوطا، كذلك أيضا غبب / أوسد 80-90٪ من الوقت، مع الانحرافات التي تحدث فقط 10-20٪ من زمن.

ملاحظة: هناك دائما استثناءات للارتباطات التاريخية والانحرافات المفاجئة في الحركة لعدد من الأسباب الاقتصادية والسياسية. على سبيل المثال، بالنظر إلى الرسم البياني أعلاه في 7 مارس 2018، يبدو الارتباط بين الاتحاد الأوروبي و غو ضعفت إلى 30٪.

ولكن الصورة الطويلة التي تميل إلى التحرك معا.

تحقق من التشابه في الحركة بين الزوجين في السنوات الثلاث الماضية، منذ عام 2009:

أسباب الارتباط القوي بين اليورو مقابل الدولار الأميركي و الجنيه الإسترليني مقابل الدولار:

العملة التي تعمل كمال هو نفسه (أوسد).

(ملاحظة: العملة الأولى في أزواج العملات تعرف كعملة السلع أو الاقتباس، والثاني كقاعدة أو نقود، وعندما تشتري اليورو مقابل الدولار الأميركي، ستدفع لشراء يورو).

ولأن كلا العملتين تتقاسمان الدولار الأمريكي كعملة نقدية، فإن كلا منهما يتأثر بشدة بقوة الدولار الأمريكي والاقتصاد الأمريكي. عندما تصدر أرقام البطالة أكبر مما هو متوقع، فإن هذا سيكون سلبيا بالنسبة للدولار الأمريكي، مما يعني أن اليورو مقابل الدولار الأميركي سيرتفع (الدولار الأضعف، اليورو أقوى) وكذلك أيضا غبوسد (الدولار الأضعف، الجنيه أقوى). وترتبط سلعة كلا الزوجين باقتصاديتين أوروبيتين كبيرتين هما منطقة اليورو والمملكة المتحدة، وكل منهما مرتبط ببعضهما البعض جغرافيا واقتصاديا. يتم فصلها فقط من قبل قطاع من المياه و هي بعضها البعض & # 8217؛ s وأكبر شريك تجاري.

ومن المثير للاهتمام، هناك العديد من الأزواج التي تتحرك في نفس الاتجاه مثل يوروس و غبوسد.

اليورو مقابل الدولار الأميركي، الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي، الدولار النيوزلندي النيوزيلندي، اليورو مقابل الين الياباني، أودجبي و نزدجبي يتحرك عادة في نفس الاتجاه العام. ومع ذلك، فإن الاتساع والنمط الذي يصنعه أثناء التحرك في نفس الاتجاه يمكن أن يكون مختلفا بعض الشيء.

هنا كل الأزواج المذكورة أعلاه جنبا إلى جنب من 2006-2018، والتي تغطي ثلاث حركات الاتجاه، وارتفاع مطرد (06-08) سقوط مفاجئ (النصف الثاني من 08) وانتعاش قوي (09):

لاحظ أنه في كل ثلاث حركات صعودا وهبوطا على مدى تلك الفترة 4 سنوات جميع الأزواج المشتركة نفس الاتجاه، وإن كان مع اتساعات مختلفة. ارتفع اليورو مقابل الين الياباني (ورجبي) أعلى مستوى له في الفترة من 2006-2008، انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي في النصف الثاني من عام 2008، وحقق الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي (أوسد) و نزدوسد (نزدوسد) أفضل انتعاش في عام 2009.

ما هو مثال على الزوج الأقوى ارتباطا سلبيا؟

يوروس و أوسشف.

هذه الأزواج تميل إلى التحرك في الاتجاه المعاكس المرآة. في حين أن اثنين من أزواج ترتبط ارتباطا معتدلا على الأفق الأسبوعي، فهي ترتبط ارتباطا قويا جدا -96.9 على اليومية و -97.7 على مدار الساعة. وهذا يعني أنه عندما اتجاهات ور / أوسد صعودا، ثم الاتجاه أوسد / تشف إلى أسفل وعندما اتجاهات أوسد / تشف يصل، ور / أوسد الاتجاهات إلى أسفل.

تحقق من العلاقة المرآة بين الزوجين خلال فترة ما قبل (06-08، بانخفاض (النصف الثاني 08)، حتى (09-10) الفترة بين 2006-2018:

لاحظ حركة المرآة في اثنين من أزواج، عندما يرتفع الآخر ينحدر، عندما يسقط واحد في الارتفاعات الأخرى.

أسباب الارتباط السلبي القوي بين اليورو مقابل الدولار الأميركي و الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري:

أوسد هو العملة الأساسية لليورو مقابل الدولار الأميركي، في حين أنه هو العملة الاقتباس من أوسشف. وهي تشترك في عنصر الدولار الأمريكي، وانقلبت فقط.

ماذا يعني هذا؟ وهذا يعني أنه عندما يكون هناك ذعر اقتصادي عالمي، كما كان هناك في عام 2008، فإن الجماهير تسعى للحصول على ملجأ في وضع الملاذ الآمن للدولار الأمريكي، وأنها سوف تحصل على أقوى أينما يقف في الزوج. الدولار القوي يسحب اليورو مقابل الدولار الأمريكي (ضعف اليورو، الدولار القوي) في حين أنه يرفع الدولار مقابل الفرنك السويسري (الدولار القوي، اليورو الضعيف). خارج الدولار المشترك، اليورو والفرنك السويسري تشترك في علاقة جغرافية واقتصادية قوية. وكلاهما شريكان تجاريان آخران وليس من مصلحة مالية أن تحيد عن تكافؤ الأسعار. في الواقع، كان من المعروف أن البنك المركزي السويسري للتدخل عندما الفرنك السويسري قد تعزز كثيرا بالنسبة لليورو. وكان آخر تدخل كبير عندما عزز الفرنك السويسري كثيرا بالنسبة لليورو وأزمة الديون السيادية في 2018-2018، وقال البنك المركزي السويسري أساسا أنه لن يسمح لليورو مقابل الفرنك السويسري أن ينخفض إلى 1.1000.

ومن المثير للاهتمام أن هناك العديد من الأزواج التي تتحرك في نفس اتجاه الدولار مقابل الفرنك السويسري (أوسشف)، خاصة عندما يكون الدولار الأمريكي هو العملة الأولى التي يتم اقتباسها.

أوسشف، أوسجبي، أوسكاد، أوسنوك، أوسدك، أوسدك، أوسغد، كل تحرك في نفس الاتجاه العام، وإن كان مع اتساعات مختلفة.

لاحظ كيف تتحرك كل هذه الأزواج في قفزة من 2006-2008 حتى أزمة 2008 تتكشف، ثم الدولار ينفجر في قوة، وإرسال جميع أزواج صعودا مع درجات مختلفة من القوة. وارتفع الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي (أوسكك) و أوسدسيك و أوسنوك بنسبة 30٪ أو أكثر، في حين ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري (أوسدك) و أوسدك (أوسدك) و أوسدغ (أوسدغ) بمقدار النصف فقط، الأمر الذي يقودني إلى الاعتقاد بأن جانب الأسعار الأساسي لهذه الأزواج في حالة مالية مالية أقوى بكثير عندما تواجه أزمة مالية.

ومن الواضح أن التغيب عن الحركة الصعودية لعام 2008 كان زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (أوسجبي)، والذي من المفترض أن يتحرك نظريا بالتزامن مع كل زوج من الدولار الأمريكي، باستثناء حقيقة أن اليابان هي قوة صناعية كبيرة في حد ذاتها، وأنها قد عانت بالفعل من خلال فقاعة الأصول من 1986-1991 (قبل 17 سنة من عام 2008)، الذي استمر انهياره على مدى عقدين تقريبا. وتعني اليابان انكماش الفقاعات الطويلة الذي كان يعني أنه أكثر مناعة من عدم الاستقرار المالي لعام 2008، وفي الواقع، انخفض الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (أوسجبي) من عام 2008 حتى الآن (الدولار الأضعف والين أقوى)، وليس لأنه لم يكن لديه قضايا الديون (في الواقع، لديها واحدة من أكبر)، ولكن لأنها تحملت عبء ديونها لفترة طويلة في حين أن أوروبا والولايات المتحدة لديها مشاكل الديون المشللة دفعت عليهم مؤخرا نسبيا، وكان هناك خوف أكبر من أن بعض من الأمم والدول يمكن أن مشبك وفشل.

نصائح واستراتيجيات للاستفادة من المعلومات الارتباط.

1. لاختبار الاستراتيجيات.

واحدة من أفضل الطرق لاختبار استراتيجية لمتانة هو معرفة ما إذا كان يمكن تكرارها مرة أخرى إلى الأمام واختبار النتائج إلى الأمام عبر أزواج مترابطة. في كثير من الأحيان نأتي مع فكرة لاستراتيجية، مثل الترميز حتى & # 8220؛ فائقة بارد & # 8221؛ مؤشر في منطقة العد، وبعد وضع في عرق والعمل الشاق لخلق هذا إي، نبدأ في تحسين مؤشر & # 8217؛ s المعلمات على 2-3 سنوات من البيانات التاريخية، وعادة ما تبدأ مع زوج منخفض مثل اليورو مقابل الدولار الأميركي. لإغاثة لدينا إي تنتج اختبار الظهر لطيفة على هذا الزوج، وتوليد 1500 نقطة الكمثرى العام مع أقل من 20٪ سحب أسفل. معظم الناس في هذه المرحلة سوف تحصل على مبالغة والحكة لتداولها إي مسك حديثا. لكن انتظر. قبل إضاعة الوقت و / أو المال في الاندفاع للتجارة هذا إي الجديد على تجريبي أو حقيقي، وسوف يكون الكثير الكثير أكثر ذكاء للتأكد من أننا لم نخدع فقط لأنفسنا، لأكبر الخداع الذاتي الذي يحدث في التحسين هو الإفراط في التحسين، أو منحنى المناسب، الذي هو أساسا منحنى المناسب الاستراتيجية الخاصة بك إلى الفترة التاريخية تحت الاختبار. طريقة واحدة لاكتشاف ما إذا كانت المعلمات المحسنة هي أكثر صحة للأسواق هي إعادة اختبار هذه المعلمات على فترات تاريخية مختلفة من نفس الزوج، ونفس الفترات التاريخية المختلفة للأزواج المترابطة. على سبيل المثال، إذا اكتشفت أن إي لديك اختبارات واعدة على اليورو مقابل الدولار الأميركي على مدى العامين الماضيين من 2018-2018، حاول أن تستعرض نفس منطقة العد على سنوات 2008-2018، وعلى أزواج مترابطة مثل غبوسد و أودوس و أوسشف على كل أربع سنوات. تسعين في المئة من الوقت الخاص بك إي مسك حديثا ببساطة لن تعمل على سنوات خارج وأزواج وعليك أن تواجه حقيقة أنك قد يكون الإفراط في تحسين إي الخاص بك إلى زوج واحد لتلك السنتين الماضيتين. ومع ذلك، في بعض الأحيان قد تحصل على لحظة يوريكا الحقيقية عندما إي الخاص بك لا تؤدي في الواقع بشكل معقول على فترات تاريخية مختلفة وأزواج. عندما يحدث ذلك لديك قد تذهب إلى تعيين إي الخاص بك حتى على التجريبي والحسابات الحقيقية مع الكثير الكثير من الثقة.

2. تجنب التعرض الزائد أو مضاعفة المخاطر.

قد تكون هناك أوقات عندما كنت قد اكتشفت أو إنشاء استراتيجيات رهيبة أن يعود اختبار جيدا على العملات الأربع (يوروس، غبوسد، أودوس، أوشف). قد تميل إلى تجارة كل ما تبذلونه من استراتيجيات جديدة وجدت التفكير أنه، لأنها عملت على أزواج العملات المختلفة، كنت متنوعة. أنت تعرف أنك يجب أن تستخدم رافعة مالية 2: 1 في أي وقت من الأوقات، ولكن لأنك تعتقد أنك متنوع، فأنت على استعداد للسماح للرافعة المالية 2: 1 لكل زوج من الاستراتيجيات، مما يعني مضاعفة وضعك، لأن جميع الأزواج الأربعة ترتبط ارتباطا وثيقا . ليس هناك شيء خاطئ في القيام بذلك، إذا كان لديك ثقة لا يصدق في أداء كل استراتيجية وفي إمكانية البقاء على قيد الحياة سحب الكلي أسفل. مع السحب الكلي أسفل، يمكنك إضافة الحد الأقصى سحب أسفل الأزواج الأربعة. بسبب الارتباط القوي بين كل أربعة، كنت في الأساس تضخيم السحب بنسبة عامل من 4 في المستقبل. أستطيع أن أقول لكم من تجربة صعبة أنه إذا كنت تقوم بوضع استراتيجيات على أساس الاتجاه على أزواج مختلفة، فإنها سوف يكون سحبها في نفس الوقت تقريبا، وعادة خلال فترة طويلة جانبية، السوق المتقلبة (لعنة من جميع استراتيجيات الاتجاه). إذا قمت بإضافة ما يصل إلى أربعة السحب و الرقم الذي في بعض اليوم قد تأتي لمواجهة 50٪ التراجع، وكنت قد خفضت بشكل أفضل النفوذ لكل زوج بنسبة 50٪، وإلا اختيار اثنين فقط من أزواج للتجارة.

3. مضاعفة الربح في حين تنويع المخاطر.

هذا هو نصف كوب نصف كامل لقاعدة فارغة نصف الكأس أعلاه. كنت تتطلع إلى مضاعفة حجم الموقف عن طريق وضع أوامرك على أزواج العملات تتجه في نفس الاتجاه. لماذا تريد هذا؟ حسنا، على الرغم من سحب يمكن أن تضاعف، لذلك أيضا يمكن الربح. وعلاوة على ذلك، يمكن تخفيض جانب المخاطر إلى حد ما عن طريق الانتقال إلى زوج عملة بديل، مقابل مضاعفة على نفس. على سبيل المثال، إذا كانت استراتيجيتكم قد خضعت للاختبار مرة أخرى مع 1000 نقطة في السنة تنخفض الأرباح / 200 نقطة على اليورو مقابل الدولار الأميركي، و 700 نقطة ربح / 100 نقطة تراجع على أودوس، يمكنك الاستفادة من تداول اليورو مقابل الدولار الأميركي أودوس معا (ارتباط +70 )، من أجل تحقيق أقصى قدر من الأرباح المحتملة، 1700 نقطة في السنة، في حين أن السحب من 300 نقطة، بدلا من السحب من 400 نقطة إذا كنت مضاعفة على اليورو مقابل الدولار الأميركي. سوف تكون زيادة الأرباح المحتملة في نفس الوقت كنت سوف تنتشر من المخاطر الخاصة بك. وعلاوة على ذلك، في كثير من الأحيان أزواج تخضع لقفزات مفاجئة في السعر الذي يبدو أن تحصل على الخروج في توقف الخاص بك أو إغراء الخاص بك إلى الصفقات كاذبة. ولكن منذ اثنين من أزواج ليست 100٪ ترتبط هناك فرصة أفضل أن القفزة المفاجئة قد لا تؤثر على كلا الزوجين في نفس الوقت، وهو ما يعني أنك لن يتم إيقافها أو جذبها إلى صفقات كاذبة على كلا الزوجين. تختلف السياسات النقدية للمصارف املركزية باآلثار املختلفة على األزواج املترابطة، مثل أن يكون املرء أقل تأثرا من اآلخر أو يتحرك بثبات مع تقلبات أقل.

4. التحوط، والتحوط الجزئي.

التحوط الكامل يمكن أن تكون عديمة الفائدة وباهظة الثمن.

في حين أن معرفة اليورو مقابل الدولار الأميركي والدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري (أوسدشف) تتحرك عكسيا، ليس هناك نقطة تقصير كلا الموقفين في نفس الوقت لأنه في نهاية المطاف يلغي بعضهما البعض، عندما ينخفض اليورو مقابل الدولار الأميركي، مسيرات أوشف. هو تقريبا مثل كان لديك تقريبا أي مواقف، باستثناء حقيقة أنك دفعت انتشار أو عمولة على كلا الحرفين، دون القدرة على الربح.

التحوط الكامل إمكانية الصدفة مع اثنين من مناطق العد المختلفة.

إذا تم تداول واحد مع إي # 1 على اليورو مقابل الدولار الأميركي، و إي # 2 على أوسشف، فمن المحتمل تماما أن إي # 1 سوف تكون قصيرة اليورو مقابل الدولار الأميركي في نفس الوقت أن إي # 2 هو اختصار أوسشف. وبما أن اثنين من مناطق العد يتصرفان وفقا لمنطقهما الخاص، فقد دخلا في مواقفهما بغض النظر عن بعضهما البعض، وإمكانية أن تكونا قد أقفلتا كل من الأرباح الأخرى / الخسائر. ومن المتصور أيضا أن توقيت دخول وخروج كل منطقة عد مختلف بما فيه الكفاية أن كلا يأتي مع الربح. أو واحد يأتي مع الربح، والآخر مع الخسارة. إذا كنت قد أعدت بشكل صحيح اختبار كل من مناطق العد والفكر كانت هناك مجاملات لبعضها البعض، وأود أن لا تقلق بشأن قضية التحوط من قبيل الصدفة.

التحوط الكامل إمكانية مقصودة على الانحرافات (محفوفة بالمخاطر!)

بعض الناس ترغب في تأمين التحوط الكامل مع أزواج مترابطة عندما رأوا هذه الأزواج تحيد عن النطاقات العادية. على سبيل المثال، إذا رأيت أن الجنيه الإسترليني مقابل الدولار قد دخل منطقة التشبع الشرائي لمؤشر القوة النسبية أو مؤشر ستوكاستيك، في حين أن اليورو مقابل الدولار الأميركي في نفس الوقت في منطقة ذروة البيع في إطار زمني H4 أو D1، يمكن للمرء أن يرى هذا سيناريو مثير للاهتمام للذهاب قصير غبوسد وطويلة اليورو مقابل الدولار الأميركي، مع الأمل في أن الأزواج سوف تعود إلى وضعها الطبيعي، ويمكنك تحقيق الربح في نهاية المطاف عندما يفعلون. في حين تبدو هذه الاستراتيجية مثيرة للاهتمام للوهلة الأولى، فهي محفوفة بالمخاطر. ليس هناك حقا نطاق قياسي أن هذين الزوجين يجبرون على الوجود داخل، وفي بعض الأحيان أنها قد تتحرك عكسيا بعيدا عن بعضها البعض بقوة كبيرة. سوف تكون في الواقع تداول طويلة ور / غبب في حين أنها دخلت في الاتجاه الهبوطي، وإذا قمنا بسحب ما يصل إلى 5 سنوات الرسم البياني تاريخ هذا الزوج، سترى أنه يمكن أن تدخل في اتجاهات طويلة أو قصيرة مستدامة. سوف يعاقب بشدة على أن يكون الجانب الآخر من هذه الخطوة.

استراتيجيات التحوط الجزئي.

مرة أخرى في أوائل 2000s، وقد وضعت عددا من الاستراتيجيات تتجه التي عملت بشكل جيد على الجانب الطويل من اليورو مقابل الدولار الأميركي والجانب الطويل من أوسد / تشف. كنت قد وضعت هذه الاستراتيجيات للعمل التفكير أنه إذا كان الدولار قويا، بلدي طويلة أوسد / تشف الاستراتيجيات سوف تلعب دورا في انتزاع هذه القوة، وإذا كانت ضعيفة، ثم بلدي طويلة ور / أوسد سوف تلعب دورا في انتزاع هذا الضعف . بطبيعة الحال، كان يمكن أن يكون مجرد تداول طويلة وقصيرة ور / أوسد، ولكن في بلدي اختبار الظهر في ذلك الوقت، وكنت قد برزت أن استراتيجيات أوشفشف الجانب طويلة أداء أفضل بكثير من استراتيجيات قصيرة اليورو يوروس. لقد كانت تركيبي جيدة حتى وقت آب / أغسطس 2008، عندما بدأت جميع العملات في الانخفاض مقابل الدولار (الدولار كمأوى آمن في وقت الأزمة المالية والذعر)، ثم أدركت أن استراتيجيات الدولار القوية (الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري) لم تكن كما هو مرجح على قدم المساواة إلى بلدي ضعف الدولار (طويلة اليورو مقابل الدولار الأميركي) استراتيجيات كما فكرت. لقد لاحظت أن استراتيجياتي الطويلة لليورو مقابل الدولار الأمريكي ظلت تحت تأثير، حتى على النسب، وكان هناك عدد قليل من الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري منذ فترة طويلة والتي تم جلبها للعب لتعويض الضرر. في نهاية المطاف، كنت قد يكون أفضل حالا فقط وقف التداول وعكس تتجه الأنظمة على اليورو مقابل الدولار الأميركي، بحيث عندما التقطت النظم على الاتجاه الهبوطي الطويل، فإنه قد تعصفت تماما أسفل.

ارتباط الفوركس.

وتمثل الجداول التالية العلاقة بين مختلف أوجه المساواة في سوق الصرف الأجنبي.

ويوضح معامل الارتباط التشابه بين الحركات بين اثنين من أوجه المساواة.

إذا كان الارتباط مرتفعا (فوق 80) والإيجابي فإن العملات تتحرك بنفس الطريقة. إذا كان الارتباط مرتفعا (فوق 80) والسالب ثم تتحرك العملات في الاتجاه المعاكس. إذا كان الارتباط منخفض (أقل من 60) فإن العملات لا تتحرك بنفس الطريقة.

كل ساعة.

اليومي.

كل ساعة.

اليومي.

ويسمح ارتباط العملات بتقييم أفضل لخطر الجمع بين الوظائف. يقيس الارتباط العلاقة القائمة بين أزواج العملات. على سبيل المثال، أنها تمكننا من معرفة ما إذا كان اثنين من أزواج العملات سوف تتحرك بطريقة مماثلة أم لا.

سيكون لعملتين مترابطتين معامل قريب من 100 إذا تحركا في نفس الاتجاه و -100 إذا تحركا في اتجاهين متعاكسين. يظهر ارتباط قريب من 0 أن التحركات في أزواج العملات لا ترتبط.

كيف يتم حسابها؟

حساب الارتباط على هذا الموقع يستخدم الصيغة القياسية المعروفة باسم & كوت؛ معامل بيرسون للارتباط & كوت ؛. ويعطى طول السلسلة من خلال & كوت؛ فترة نوم & كوت؛ حقل. لمزيد من المعلومات حول الحساب، يمكنك زيارة صفحة ويكيبيديا: en. wikipedia / ويكي / Correlation_and_dependence.

كيف يتم استخدام البيانات؟

إدارة المخاطر.

وقد يكون من املهم معرفة ما إذا كانت املراكز املفتوحة يف املحفظة مرتبطة. إذا كان لديك صفقات مفتوحة في ثلاثة أزواج العملات التي ترتبط ارتباطا قويا (على سبيل المثال اليورو مقابل الدولار الأميركي، أوسشف و أوسنوك)، يجب أن نتوقع حقيقة أنه إذا كان أحد المواقف تصل إلى وقف الخسارة، ثم من المحتمل جدا أن تكون أيضا اثنين مناصب خاسرة. في هذه الحالة، من المهم ضبط حجم المواقف من أجل تجنب خسارة خطيرة.

تعديل السوق.

قد يثبت تعديل الارتباط، بشكل رئيسي على المدى الطويل، أن السوق تشهد تغيرا. على سبيل المثال، إذا ارتبط اليورو مقابل الدولار الأميركي (غبوسد) و غبوسد (غبوسد) ارتباطا وثيقا لعدة أشهر، وبعد ذلك قد يكون هناك ارتباط بأن مؤشر السوق بشأن اليورو و / أو الجنيه الإسترليني في طريقه للتغيير؛ فقد يشهد المرء بداية أو نهاية لاتجاه في إحدى العمليتين.

أدوات التداول.

اختبار خدمات شريكنا ومنصة التداول مع حساب تجريبي مجاني خلال 30 يوما.